Сравнение SIOO с TSMY
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while TSMY is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 35.90%.
SIOO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 35.90%
- 6 месяцев
- 38.06%
- 1 год
- 82.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 4.71% | 1.16% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 35.90% | -2.19% |
Correlation
The correlation between SIOO and TSMY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. TSMY — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMY
Сравнение SIOO c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и TSMY
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -31.15% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -5.90% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -5.44% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 31.14% | -20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 33.94% | -23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 33.94% | -23.19% |
Сравнение комиссий SIOO и TSMY
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и TSMY
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности TSMY в 51.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.55% | 1.27% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 51.03% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and TSMY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 51.03%, compared with 7.55% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор