Сравнение SIOO с SPIN
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while SPIN is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 2.91%.
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 2.91% | 0.00% |
Correlation
The correlation between SIOO and SPIN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. SPIN — Ранг доходности на риск
SIOO
SPIN
Сравнение SIOO c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.95 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и SPIN
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -16.85% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.40% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.29% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 10.49% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 14.33% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 14.33% | -3.97% |
Сравнение комиссий SIOO и SPIN
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и SPIN
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности SPIN в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.64% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and SPIN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
SIOO has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 5.64% for SPIN.
They also come from different issuers: VistaShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор