PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOO с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOO с PBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).

SIOO и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIOO - это пассивный фонд от VistaShares, который отслеживает доходность S&P 100. Фонд был запущен 10 дек. 2025 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIOO и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOO и PBP

2026 (YTD)2025
SIOO
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF		-2.74%0.77%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		-0.63%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, SIOO показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.

SIOO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SIOO:
SIOO с ICOISIOO с GLDWSIOO с QUSASIOO с OMAHSIOO с TPRYSIOO с ACKYSIOO с AIYY
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с JEPQPBP с SCHDPBP с FTHI

Сравнение комиссий SIOO и PBP

SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

SIOO
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

SIOO vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOO
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOO c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIOO vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOOPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.33

-0.90

Корреляция

Корреляция между SIOO и PBP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOO и PBP

Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности PBP в 11.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOO
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF		5.27%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок SIOO и PBP

Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и PBP.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOOPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-43.43%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.89%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-6.75%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIOO и PBP

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOOPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

14.26%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

11.95%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

13.68%

-2.21%