Сравнение SIOAX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 1.17% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
SIOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.05%
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и ECAT
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
SIOAX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
SIOAX
ECAT
Сравнение SIOAX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.49 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 0.78 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.11 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.73 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 2.69 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.49 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.35 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и ECAT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и ECAT
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и ECAT
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -32.23% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -12.90% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -8.44% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -9.40% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.53% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и ECAT
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 6.50% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 10.60% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 17.10% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 16.98% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 16.98% | -11.92% |