PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%10.43%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий SIOAX и CRDBX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CRDBX в 1.24%.

CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

SIOAX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.76

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.26

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

5.17

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

16.62

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.76

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.01

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.01

+1.04

Корреляция

Корреляция между SIOAX и CRDBX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и CRDBX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и CRDBX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-97.00%

+74.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-7.13%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-97.00%

+79.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-95.71%

+93.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-25.67%

+23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.22%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и CRDBX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

5.18%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

10.66%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

21.01%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

1,635.86%

-1,631.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

1,525.82%

-1,520.76%