PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIOAX с BGSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIOAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - SIOAX is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SIOAX returned 5.02%/yr vs 25.57%/yr for BGSAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SIOAX charges 0.80%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 35.11%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 5.02% против 25.57% соответственно.

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.68%
1 год
7.46%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.02%

BGSAX

1 день
-5.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
35.11%
6 месяцев
33.45%
1 год
52.07%
3 года*
37.13%
5 лет*
14.38%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIOAX и BGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		2.69%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		35.11%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%

Correlation

The correlation between SIOAX and BGSAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.45

The correlation between SIOAX and BGSAX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с SAPEXSIOAX с PMYRXSIOAX с GUGSIOAX с MGINXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

SIOAX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIOAXBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.95

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
2.44

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.01

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

8.77

+5.18

SIOAX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа BGSAX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и BGSAX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIOAXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-73.75%

+51.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-18.49%

+16.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-27.75%

+23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-49.22%

+31.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-49.22%

+27.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-6.17%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-26.32%

+24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

6.33%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и BGSAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 0.88%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIOAXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

15.70%

-14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

24.45%

-22.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

28.53%

-25.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

28.46%

-23.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

26.23%

-21.15%

Сравнение комиссий SIOAX и BGSAX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и BGSAX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности BGSAX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		10.03%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		5.51%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Часто задаваемые вопросы

SIOAX and BGSAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (15.70%) compared to SIOAX (0.88%). In terms of maximum drawdown, SIOAX dropped -22.10% vs BGSAX's -73.75%.

SIOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIOAX и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор