Сравнение SIO с RJVI
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIO charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for RJVI.
Доходность
Сравнение доходности SIO и RJVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у RJVI с доходностью 2.19%.
SIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RJVI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и RJVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.88% | 1.59% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.19% | 0.52% |
Correlation
The correlation between SIO and RJVI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. RJVI — Ранг доходности на риск
SIO
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIO c RJVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIO | RJVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIO и RJVI
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки RJVI в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и RJVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -3.12% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.99% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.02% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и RJVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 4.11% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 4.11% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 4.11% | +0.85% |
Сравнение комиссий SIO и RJVI
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RJVI в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и RJVI
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности RJVI в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 3.00% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 7.00% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and RJVI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 3.00% for RJVI.
They also come from different issuers: Touchstone and Carillon Tower Advisers. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.51% for RJVI.
Подберите оптимальное распределение для SIO и RJVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор