Сравнение SIO с ABI
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIO и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
SIO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 1.05% | 4.10% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between SIO and ABI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. ABI — Ранг доходности на риск
SIO
ABI
Сравнение SIO c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 3.97 | -2.64 |
Просадки
Сравнение просадок SIO и ABI
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -0.95% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.04% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.19% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 1.27% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 1.27% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 1.27% | +3.73% |
Сравнение комиссий SIO и ABI
И SIO, и ABI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и ABI
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.92% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and ABI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIO and ABI have the same expense ratio: 0.65% per year.
SIO has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: Touchstone and VictoryShares.
Подберите оптимальное распределение для SIO и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор