Сравнение ABI с CFO
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) are both exchange-traded funds - ABI is a Multisector Bonds fund managed by VictoryShares, while CFO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for CFO.
Доходность
Сравнение доходности ABI и CFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у CFO с доходностью 7.97%.
ABI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам ABI и CFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.96% | 2.05% |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 7.97% | 6.17% |
Correlation
The correlation between ABI and CFO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. CFO — Ранг доходности на риск
ABI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CFO
Сравнение ABI c CFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABI | CFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABI и CFO
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки CFO в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и CFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | CFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -24.35% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -5.60% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и CFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | CFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 10.90% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 13.33% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 13.22% | -11.95% |
Сравнение комиссий ABI и CFO
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CFO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и CFO
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности CFO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.68% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.25% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and CFO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.25% for CFO.
ABI is categorized as Multisector Bonds, while CFO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.35% for CFO.
Подберите оптимальное распределение для ABI и CFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор