PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с SCIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-6.34%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%28.82%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SCIEX с доходностью -6.34%.

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

SCIEX

1 день
0.10%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-3.91%
1 год
10.89%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.89%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с DFIVSCIEX с VTPSXSCIEX с VTIAX

Сравнение комиссий SIMYX и SCIEX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCIEX в 0.79%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Доходность на риск

SIMYX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXSCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.59

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.90

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.71

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

2.67

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SCIEX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.59

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.30

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между SIMYX и SCIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и SCIEX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SCIEX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.92%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и SCIEX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и SCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-60.26%

+28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-12.23%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-33.07%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-12.15%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-12.39%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.25%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и SCIEX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 4.79%, в то время как у Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.24%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

11.27%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

16.97%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

16.45%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

17.01%

-4.77%