Сравнение SIMYX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMYX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMYX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 24.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMYX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMYX и PZRIX
SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
SIMYX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
SIMYX
PZRIX
Сравнение SIMYX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMYX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.67 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 3.39 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.09 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 14.29 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMYX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.67 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SIMYX и PZRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMYX и PZRIX
Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок SIMYX и PZRIX
Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMYX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -43.53% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -10.68% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -30.85% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.20% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -9.00% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.45% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMYX и PZRIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 5.00%, в то время как у PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMYX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.45% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 8.92% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 14.17% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 15.85% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 17.02% | -4.77% |