Сравнение SIMYX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMYX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMYX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.35% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMYX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%.
SIMYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMYX и IVFIX
И SIMYX, и IVFIX имеют комиссию равную 0.86%.
Доходность на риск
SIMYX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
SIMYX
IVFIX
Сравнение SIMYX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMYX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.98 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.58 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.08 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 17.43 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMYX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SIMYX и IVFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMYX и IVFIX
Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.03% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок SIMYX и IVFIX
Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMYX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -51.49% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -8.47% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -21.29% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -6.58% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -11.69% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.98% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMYX и IVFIX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMYX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.54% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 8.10% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 14.63% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 12.96% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 14.74% | -2.50% |