Сравнение SIMYX с ECAT

С начала года, SIMYX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -6.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SIMYX и ECAT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности ECAT в 25.39%

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, примерно равная максимальной просадке ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и ECAT.

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 4.79%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.