PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с AIIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с AIIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и AIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и AIIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-3.72%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.12%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у AIIEX с доходностью -3.72%.

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

AIIEX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
10.10%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.62%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Invesco EQV International Equity Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX

Сравнение комиссий SIMYX и AIIEX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AIIEX в 1.35%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. AIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c AIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXAIIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.62

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.97

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.63

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

2.48

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. AIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа AIIEX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и AIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXAIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.62

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.10

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Корреляция

Корреляция между SIMYX и AIIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и AIIEX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности AIIEX в 18.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		18.57%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и AIIEX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки AIIEX в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и AIIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXAIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-58.58%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-12.55%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-30.76%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-9.64%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-14.31%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.20%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и AIIEX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 5.00%, в то время как у Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXAIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.47%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

11.27%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

16.75%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

16.14%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

16.65%

-4.40%