Сравнение SIMS с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SIMS и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и VT
SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
SIMS vs. VT — Ранг доходности на риск
SIMS
VT
Сравнение SIMS c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.84 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.83 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 8.51 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.58 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и VT
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и VT
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -50.27% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -11.84% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -26.38% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -6.89% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -7.08% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 2.55% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и VT
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.33% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 9.95% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 17.24% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 15.98% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 17.20% | +8.97% |