Сравнение SIMS с UFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Procure Space ETF (UFO).
SIMS и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и UFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 1.02% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 14.10% |
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.
SIMS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и UFO
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Доходность на риск
SIMS vs. UFO — Ранг доходности на риск
SIMS
UFO
Сравнение SIMS c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 3.09 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.59 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 5.04 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 16.53 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.09 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.41 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.36 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и UFO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и UFO
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности UFO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.64% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и UFO
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и UFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -50.33% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -21.95% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -50.33% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -3.93% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -22.29% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 6.69% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и UFO
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 7.11%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 13.18% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 28.74% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 37.01% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 28.84% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 30.21% | -4.04% |