PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIMS с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIMS и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и SDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.39%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
6.70%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.70%.


SIMS

1 день
3.19%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.54%
1 год
36.91%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.69%
10 лет*

SDIV

1 день
2.27%
1 месяц
-2.96%
С начала года
6.70%
6 месяцев
10.37%
1 год
32.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
0.59%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий SIMS и SDIV

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


Доходность на риск

SIMS vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIMSSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.07

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.66

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.43

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

12.21

-6.26

SIMS vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIMSSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.07

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.06

+0.14

Корреляция

Корреляция между SIMS и SDIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и SDIV

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SDIV в 9.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.65%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.10%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и SDIV

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и SDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


SIMSSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-56.90%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-13.37%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-41.94%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-17.21%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-18.63%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.66%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и SDIV

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIMSSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.25%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

9.21%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

16.03%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

16.79%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

18.96%

+7.21%