PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIMS с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIMS и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и IMFL


2026 (YTD)20252024202320222021
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.39%23.75%-0.27%7.43%-27.13%-0.58%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
7.24%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 7.24%.


SIMS

1 день
3.19%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.54%
1 год
36.91%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.69%
10 лет*

IMFL

1 день
3.30%
1 месяц
-8.04%
С начала года
7.24%
6 месяцев
16.45%
1 год
33.09%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий SIMS и IMFL

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.


Доходность на риск

SIMS vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIMSIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.00

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.61

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.69

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

10.54

-4.59

SIMS vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIMSIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.00

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.50

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между SIMS и IMFL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и IMFL

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IMFL в 3.15%


TTM20252024202320222021202020192018
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.65%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.15%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и IMFL

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и IMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


SIMSIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-33.26%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-11.77%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-33.26%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-8.70%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-7.37%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

3.00%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и IMFL

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 7.30%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIMSIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.94%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

11.84%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

16.63%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

15.89%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

15.86%

+10.31%