PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMS с IDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

SIMS и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.39%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.40%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.40%.

SIMS

1 день
3.19%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.54%
1 год
36.91%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
—

IDV

1 день
2.73%
1 месяц
-4.29%
С начала года
8.40%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.72%
3 года*
22.87%
5 лет*
12.71%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с SPYSIMS с ^GSPCSIMS с GRIDSIMS с QQQSIMS с XHBSIMS с PRCOXSIMS с PAVE
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий SIMS и IDV

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Доходность на риск

SIMS vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMSIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.88

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.58

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.08

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

18.18

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMS vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMSIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.88

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.83

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.21

-0.01

Корреляция

Корреляция между SIMS и IDV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и IDV

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IDV в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.65%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.61%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и IDV

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMSIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-70.14%

+26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-10.76%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-29.19%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-4.55%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-15.53%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.41%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и IDV

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMSIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.94%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

9.93%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

15.62%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

15.48%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

17.97%

+8.20%