PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIMS с GII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIMS и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и GII


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.39%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
8.96%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 8.96%.


SIMS

1 день
3.19%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.54%
1 год
36.91%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.69%
10 лет*

GII

1 день
0.69%
1 месяц
-3.47%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.64%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий SIMS и GII

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.


Доходность на риск

SIMS vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 6161
Ранг коэф-та Мартина

GII
Ранг доходности на риск GII: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIMSGIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.03

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.66

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.09

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

15.68

-9.72

SIMS vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа GII равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIMSGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.82

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Корреляция

Корреляция между SIMS и GII составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и GII

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности GII в 2.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.65%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.91%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и GII

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и GII.


Загрузка...

Показатели просадок


SIMSGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-50.98%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-8.78%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-20.67%

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-3.47%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-11.60%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

1.73%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и GII

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIMSGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

4.56%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

7.61%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

13.22%

+14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

13.98%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

17.15%

+9.02%