PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с GII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SIMS is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index, while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 5 years, SIMS returned 0.71%/yr vs 10.11%/yr for GII. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 7.74%.

SIMS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.83%
С начала года
13.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
39.98%
3 года*
12.52%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

GII

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.07%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.63%
1 год
14.97%
3 года*
15.77%
5 лет*
10.11%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и GII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		13.06%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		7.74%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%0.43%

Correlation

The correlation between SIMS and GII is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.59

The correlation between SIMS and GII shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIMS и GII

Секторы
SIMS
GII

Промышленность

51.4%
27.1%

Технологии

22.2%
2.5%

Энергетика

11.0%
21.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%
26.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

SIMS
51.4%
GII
27.1%

Технологии

SIMS
22.2%
GII
2.5%

Энергетика

SIMS
11.0%
GII
21.5%

Коммуникационные услуги

SIMS
5.5%
GII
0.3%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.4%
GII

-

Сырьевые материалы

SIMS
3.3%
GII

-

Коммунальные услуги

SIMS
3.2%
GII
26.5%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

GII

-

Финансовые услуги

SIMS

-

GII
4.5%

Здравоохранение

SIMS

-

GII

-

Недвижимость

SIMS

-

GII
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с PRCOXSIMS с QQQSIMS с PAVE
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

SIMS vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMSGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.40

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.99

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.53

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

7.88

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMS vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GII равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMSGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.72

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SIMS и GII

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-50.98%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-5.94%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-14.31%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-20.67%

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-4.55%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-11.52%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

1.90%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и GII

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.85%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

8.79%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

10.74%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

14.11%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

17.14%

+8.88%

Сравнение комиссий SIMS и GII

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и GII

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GII в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.72%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.57%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and GII have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (5.15%) compared to GII (3.85%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs GII's -50.98%.

On 5-year performance, GII leads with 10.11% vs 0.71% for SIMS. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GII has performed better with a 10.11% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SIMS.

GII has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.57% for SIMS.

SIMS is categorized as Global Equities, while GII is Utilities Equities. SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index, while GII tracks S&P Global Infrastructure. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.40% for GII.

SIMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор