PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIMS с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIMS и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и FWD


2026 (YTD)202520242023
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.39%23.75%-0.27%6.60%
FWD
AB Disruptors ETF
3.97%32.00%29.23%25.66%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 3.97%.


SIMS

1 день
3.19%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.54%
1 год
36.91%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.69%
10 лет*

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

AB Disruptors ETF

Сравнение комиссий SIMS и FWD

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.


Доходность на риск

SIMS vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIMSFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.89

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.51

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.94

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

13.30

-7.35

SIMS vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIMSFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.89

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.24

-1.04

Корреляция

Корреляция между SIMS и FWD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и FWD

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности FWD в 0.11%


TTM20252024202320222021202020192018
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.65%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и FWD

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и FWD.


Загрузка...

Показатели просадок


SIMSFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-29.02%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-13.50%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-8.65%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-4.23%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

4.00%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и FWD

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 7.30%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIMSFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

11.26%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

19.48%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

28.86%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

24.63%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

24.63%

+1.54%