Сравнение SIMS с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и AB Disruptors ETF (FWD).
SIMS и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMS и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 23.75% | -0.27% | 6.60% |
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 3.97%.
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и FWD
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
SIMS vs. FWD — Ранг доходности на риск
SIMS
FWD
Сравнение SIMS c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.89 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.51 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.94 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 13.30 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.24 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и FWD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и FWD
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и FWD
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -29.02% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -13.50% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -8.65% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -4.23% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 4.00% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и FWD
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 7.30%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 11.26% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 19.48% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 28.86% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 24.63% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 24.63% | +1.54% |