PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIMS с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIMS и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и FGD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.39%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.86%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 5.86%.


SIMS

1 день
3.19%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.54%
1 год
36.91%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.69%
10 лет*

FGD

1 день
2.21%
1 месяц
-5.56%
С начала года
5.86%
6 месяцев
13.83%
1 год
39.89%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Сравнение комиссий SIMS и FGD

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.


Доходность на риск

SIMS vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIMSFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.66

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.49

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.75

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

14.43

-8.48

SIMS vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIMSFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.66

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.75

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.05

Корреляция

Корреляция между SIMS и FGD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и FGD

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FGD в 5.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.65%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.34%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и FGD

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и FGD.


Загрузка...

Показатели просадок


SIMSFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-68.05%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-10.51%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-28.68%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.66%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-12.67%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.73%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и FGD

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIMSFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.62%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

10.04%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

15.05%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

14.92%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

18.29%

+7.88%