PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIMO с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMO с DLLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) is a stock, while DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL). Over the past year, SIMO returned 288.92% vs 540.38% for DLLL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIMO и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 195.63%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.

SIMO

1 день
-7.14%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
141.71%
С начала года
195.63%
1 год
288.92%
3 года*
66.95%
5 лет*
37.71%
10 лет*
20.34%

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMO и DLLL

2026 (YTD)2025
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		195.63%76.09%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		589.77%-3.72%

Correlation

The correlation between SIMO and DLLL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silicon Motion Technology Corporation

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с SNDKSIMO с MUSIMO с NVDASIMO с AVGOSIMO с POWISIMO с SPYSIMO с MSFT
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с NVDDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDG

Доходность на риск

SIMO vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMO c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMODLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.94
4.00

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.79

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

9.53

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.87

19.00

+12.87

SIMO vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет 3.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLLL равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMO и DLLL

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMODLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-68.58%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-57.19%

+30.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-34.75%

+15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-25.70%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

28.64%

-19.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и DLLL

Текущая волатильность для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) составляет 25.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что SIMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMODLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.47%

43.56%

-18.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.48%

110.12%

-50.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.93%

136.53%

-62.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.51%

131.16%

-79.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.79%

131.16%

-85.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и DLLL

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		0.73%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%

Часто задаваемые вопросы

SIMO and DLLL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to SIMO (25.47%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs DLLL's -68.58%.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMO и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор