Сравнение SIM с AMCR
SIM (Grupo Simec, S.A.B. de C.V.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. SIM operates in Steel (Basic Materials), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SIM returned 4.45%/yr vs -0.56%/yr for AMCR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIM и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIM показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 6.78%.
SIM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 16.00%
- Всё время*
- 3.96%
AMCR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 0.51%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.16%
Сравнение доходности по годам SIM и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | 0.61% | 9.24% | -12.90% | -7.78% | 25.19% | 110.94% | 35.02% | 25.59% |
AMCR Amcor plc | 6.78% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between SIM and AMCR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between SIM and AMCR shifts across timeframes, from 0.05 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIM:
$4.70B
AMCR:
$19.99B
SIM:
MX$12.09
AMCR:
$1.46
SIM:
42.99
AMCR:
29.56
SIM:
2.75
AMCR:
0.90
SIM:
1.30
AMCR:
0.53
SIM:
MX$30.56B
AMCR:
$22.19B
SIM:
MX$7.78B
AMCR:
$4.10B
SIM:
MX$4.01B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIM vs. AMCR — Ранг доходности на риск
SIM
AMCR
Сравнение SIM c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIM | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.14 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | -0.24 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIM и AMCR
Максимальная просадка SIM за все время составила -92.56%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIM и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIM | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.56% | -47.21% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -26.51% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | -29.92% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -34.24% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -21.23% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -14.66% | -37.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 15.42% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIM и AMCR
Текущая волатильность для Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) составляет 0.97%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что SIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIM | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 9.74% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 27.12% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 32.66% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 25.42% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.12% | 29.29% | +18.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIM и AMCR
SIM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 5.99% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
SIM Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIM и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Simec, S.A.B. de C.V. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIM и AMCR
SIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Simec, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 8.18B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
SIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Simec, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 8.18B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
SIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Simec, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 8.18B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
SIM and AMCR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (9.74%) compared to SIM (0.97%). In terms of maximum drawdown, SIM dropped -92.56% vs AMCR's -47.21%.
SIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIM и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор