Сравнение SIM с AMCR
SIM (Grupo Simec, S.A.B. de C.V.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. SIM operates in Steel (Basic Materials), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SIM returned 5.94%/yr vs -4.32%/yr for AMCR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIM и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIM показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью -5.82%.
SIM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- -4.92%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.99%
AMCR
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -10.41%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIM и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | 1.30% | 9.24% | -12.90% | -7.78% | 25.19% | 110.94% | 35.02% | 23.00% |
AMCR Amcor plc | -5.82% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
Correlation
The correlation between SIM and AMCR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
SIM:
$4.61B
AMCR:
$17.68B
SIM:
$12.01
AMCR:
$1.59
SIM:
2.50
AMCR:
24.03
SIM:
0.16
AMCR:
0.73
SIM:
0.08
AMCR:
0.47
SIM:
$30.56B
AMCR:
$22.19B
SIM:
$7.78B
AMCR:
$4.10B
SIM:
$4.01B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIM vs. AMCR — Ранг доходности на риск
SIM
AMCR
Сравнение SIM c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIM | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.39 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -0.71 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIM | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.34 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.02 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SIM и AMCR
Максимальная просадка SIM за все время составила -92.56%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIM и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIM | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.56% | -47.21% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -26.51% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | -29.92% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -34.24% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -30.52% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -14.53% | -38.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 14.60% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIM и AMCR
Текущая волатильность для Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) составляет 0.10%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что SIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIM | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 9.21% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.78% | 25.33% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 31.20% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.42% | 24.99% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 29.23% | +19.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIM и AMCR
SIM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.79% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
SIM Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIM и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Simec, S.A.B. de C.V. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIM и AMCR
SIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Simec, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 8.18B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
SIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Simec, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 8.18B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
SIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Simec, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 8.18B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
SIM and AMCR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (9.21%) compared to SIM (0.10%). In terms of maximum drawdown, SIM dropped -92.56% vs AMCR's -47.21%.
SIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIM и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор