PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIM с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIM с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIM и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIM и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
SIM
Grupo Simec, S.A.B. de C.V.		3.84%9.24%-12.90%-7.78%21.94%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIM показывает доходность 3.84%, а GDE немного ниже – 3.73%.

SIM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.00%
1 год
16.98%
3 года*
-4.00%
5 лет*
20.75%
10 лет*
15.05%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Simec, S.A.B. de C.V.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с SIM:
SIM с MOSIM с FXAIXSIM с AMCR
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

SIM vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIM
Ранг доходности на риск SIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIM c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.95

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.47

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.77

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

10.77

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIM vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIM на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIM и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.95

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.13

-1.07

Корреляция

Корреляция между SIM и GDE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIM и GDE

SIM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM202520242023202220212020
SIM
Grupo Simec, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.42%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIM и GDE

Максимальная просадка SIM за все время составила -92.56%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIM и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.56%

-32.01%

-60.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-22.66%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-16.07%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.97%

-7.75%

-45.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.84%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SIM и GDE

Текущая волатильность для Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) составляет 0.00%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что SIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.02%

-12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

25.26%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

32.25%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.02%

26.19%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.20%

26.19%

+22.01%