Сравнение SIM с MO
SIM (Grupo Simec, S.A.B. de C.V.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. SIM operates in Steel (Basic Materials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SIM returned 16.00%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIM и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIM показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции SIM превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 16.00% против 7.92% соответственно.
SIM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 16.00%
- Всё время*
- 3.96%
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам SIM и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | 0.61% | 9.24% | -12.90% | -7.78% | 25.19% | 110.94% | 35.02% | 5.83% | 2.67% | -34.86% |
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between SIM and MO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.10 |
The correlation between SIM and MO shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIM:
$4.70B
MO:
$124.67B
SIM:
MX$12.09
MO:
$4.80
SIM:
42.99
MO:
15.56
SIM:
2.75
MO:
5.74
SIM:
MX$30.56B
MO:
$21.82B
SIM:
MX$7.78B
MO:
$14.80B
SIM:
MX$4.01B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIM vs. MO — Ранг доходности на риск
SIM
MO
Сравнение SIM c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIM | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.29 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 5.75 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIM и MO
Максимальная просадка SIM за все время составила -92.56%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIM и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.56% | -65.43% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -16.40% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | -16.40% | -23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -25.83% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.81% | -53.69% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | 0.00% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -11.91% | -40.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 6.53% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIM и MO
Текущая волатильность для Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) составляет 0.97%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 7.16% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 18.14% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 23.27% | +17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 20.82% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.12% | 23.09% | +25.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIM и MO
SIM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SIM Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIM и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Simec, S.A.B. de C.V. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIM и MO
SIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Simec, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 8.18B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Simec, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 8.18B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
SIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Simec, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 8.18B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
SIM and MO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.16%) compared to SIM (0.97%). In terms of maximum drawdown, SIM dropped -92.56% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIM и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор