Сравнение SIM с FXAIX

С начала года, SIM показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции SIM превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.05% против 13.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIM на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIM и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SIM и FXAIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SIM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

Максимальная просадка SIM за все время составила -92.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIM и FXAIX.

Текущая волатильность для Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.