Сравнение SILVX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
SILVX управляется Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SILVX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SILVX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVX SGI U.S. Large Equity Fund | 0.11% | 8.89% | 17.65% | 10.43% | -12.99% | 17.31% | 11.48% | 29.22% | 0.19% | 16.43% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SILVX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SILVX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 9.57% против 19.12% соответственно.
SILVX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 9.57%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SILVX и PAGRX
SILVX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
SILVX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
SILVX
PAGRX
Сравнение SILVX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SILVX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.74 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.49 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.21 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 16.28 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SILVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.74 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SILVX и PAGRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILVX и PAGRX
Дивидендная доходность SILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVX SGI U.S. Large Equity Fund | 8.86% | 8.87% | 23.03% | 4.68% | 4.09% | 15.68% | 0.61% | 4.37% | 4.43% | 7.34% | 2.61% | 7.04% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SILVX и PAGRX
Максимальная просадка SILVX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILVX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SILVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -55.87% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -13.80% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -36.52% | +15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -38.01% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.77% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -10.09% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.73% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILVX и PAGRX
Текущая волатильность для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) составляет 3.99%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SILVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.77% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 13.91% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 25.69% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 24.53% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 24.49% | -9.52% |