PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с SLVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, SILJ returned 111.95% vs 62.53% for SLVO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и SLVO

2026 (YTD)20252024
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%-14.34%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between SILJ and SLVO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.76

The correlation between SILJ and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

SILJ vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.13

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.39

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.65

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

15.01

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.61

-1.52

Просадки

Сравнение просадок SILJ и SLVO

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-17.23%

-61.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-17.23%

-17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-3.22%

-23.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.43%

-3.13%

-38.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

4.18%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и SLVO

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.69%

6.39%

+12.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.24%

27.33%

+17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.90%

29.53%

+25.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.35%

25.23%

+19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

25.23%

+21.01%

Сравнение комиссий SILJ и SLVO

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и SLVO

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SLVO в 46.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and SLVO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to SLVO (6.39%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SILJ leads with 111.95% vs 62.53% for SLVO. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 111.95% return vs 62.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 1.88% for SILJ.

SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Amplify and UBS. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.65% for SLVO.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор