PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SILJ с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SILJ и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILJ и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
7.41%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-15.66%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 5.99%.


SILJ

1 день
8.82%
1 месяц
-26.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
31.14%
1 год
149.83%
3 года*
42.89%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.73%

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий SILJ и IGLD

SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

SILJ vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SILJIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.62

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.09

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

2.25

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

9.68

+4.86

SILJ vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SILJIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.62

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.05

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.05

-0.96

Корреляция

Корреляция между SILJ и IGLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и IGLD

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности IGLD в 12.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
1.86%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
11.95%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и IGLD

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SILJIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-18.59%

-60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-17.56%

-17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-18.59%

-37.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-11.57%

-14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.67%

-5.01%

-36.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

4.08%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и IGLD

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SILJIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

11.19%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.79%

21.21%

+25.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.97%

23.75%

+31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

14.90%

+29.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.61%

14.86%

+31.75%