Сравнение SILJ с GBUG
SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. SILJ is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, SILJ returned 81.93% vs 71.44% for GBUG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью 1.47%.
SILJ
- 1 день
- 6.28%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 81.93%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 5.77%
- Всё время*
- 3.56%
GBUG
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- -9.08%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 75.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.14M | $1.02M | $1.38M | |
| $94.15M | $84.62M | $122.89M |
Сравнение доходности по годам SILJ и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 0.29% | 149.03% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.47% | 122.37% |
Correlation
The correlation between SILJ and GBUG is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between SILJ and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. GBUG — Ранг доходности на риск
SILJ
GBUG
Сравнение SILJ c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SILJ | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.92 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 3.98 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SILJ и GBUG
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки GBUG в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILJ | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -37.35% | -41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.12% | -37.35% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.14% | -23.79% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -10.45% | -30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.44% | 17.99% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и GBUG
Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILJ | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 14.93% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.08% | 40.67% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.89% | 51.96% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 48.70% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.42% | 48.70% | -2.28% |
Сравнение комиссий SILJ и GBUG
SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и GBUG
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности GBUG в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.53% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.00% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SILJ and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SILJ has higher volatility (16.12%) compared to GBUG (14.93%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs GBUG's -37.35%.
On 1-year performance, SILJ leads with 81.93% vs 71.44% for GBUG. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 14.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 81.93% return vs 71.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
SILJ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.53% for GBUG.
SILJ is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: Amplify and Sprott. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.89% for GBUG.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SILJ и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор