Сравнение SILJ с CLSK
SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while CLSK (CleanSpark, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SILJ returned 9.57%/yr vs -5.44%/yr for CLSK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 69.37%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции CLSK по среднегодовой доходности: 9.57% против -5.44% соответственно.
SILJ
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 97.85%
- 3 года*
- 48.78%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 9.57%
CLSK
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 30.74%
- С начала года
- 69.37%
- 6 месяцев
- 43.85%
- 1 год
- 84.30%
- 3 года*
- 64.08%
- 5 лет*
- -2.47%
- 10 лет*
- -5.44%
Сравнение доходности по годам SILJ и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 5.20% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 69.37% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
Correlation
The correlation between SILJ and CLSK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between SILJ and CLSK shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. CLSK — Ранг доходности на риск
SILJ
CLSK
Сравнение SILJ c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SILJ | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.31 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 2.17 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SILJ и CLSK
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILJ | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -98.56% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.16% | -64.74% | +25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -71.28% | +32.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.08% | -92.00% | +41.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -98.56% | +28.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.77% | -76.52% | +48.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.40% | -69.76% | +28.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 38.99% | -23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и CLSK
Текущая волатильность для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 21.97%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILJ | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.97% | 23.44% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.52% | 62.85% | -15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.06% | 88.93% | -31.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.87% | 100.80% | -55.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.44% | 183.32% | -136.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и CLSK
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как CLSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 1.90% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
SILJ and CLSK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (23.44%) compared to SILJ (21.97%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs CLSK's -98.56%.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SILJ и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор