Сравнение SILJ с BAGY
SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SILJ is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, SILJ returned 80.90% vs -38.64% for BAGY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -25.28%.
SILJ
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- 80.90%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 8.20%
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SILJ и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -5.93% | 127.90% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
Correlation
The correlation between SILJ and BAGY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. BAGY — Ранг доходности на риск
SILJ
BAGY
Сравнение SILJ c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SILJ | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.78 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | -1.37 | +6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SILJ и BAGY
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки BAGY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILJ | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -49.84% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.16% | -49.84% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -47.43% | +12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.39% | -20.76% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 28.33% | -12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и BAGY
Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) с волатильностью 14.04%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILJ | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 14.04% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 33.99% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.43% | 42.91% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.93% | 41.30% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 41.30% | +5.21% |
Сравнение комиссий SILJ и BAGY
SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и BAGY
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BAGY в 60.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.13% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
SILJ and BAGY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (20.52%) compared to BAGY (14.04%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs BAGY's -49.84%.
On 1-year performance, SILJ leads with 80.90% vs -38.64% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 14.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 80.90% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 2.13% for SILJ.
SILJ is categorized as Silver, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.65% for BAGY.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SILJ и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор