Сравнение SILJ с BAGY
SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SILJ is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, SILJ returned 59.34% vs -45.35% for BAGY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность -13.91%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
SILJ
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -19.77%
- 6 месяцев
- -27.49%
- С начала года
- -13.91%
- 1 год
- 59.34%
- 3 года*
- 36.08%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 4.74%
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SILJ и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -13.91% | 127.90% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between SILJ and BAGY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. BAGY — Ранг доходности на риск
SILJ
BAGY
Сравнение SILJ c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SILJ | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.90 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -1.47 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SILJ и BAGY
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILJ | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -50.68% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.89% | -50.68% | +9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -46.87% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.36% | -22.22% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 30.86% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и BAGY
Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILJ | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 11.19% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.83% | 34.64% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 43.30% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 41.11% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.40% | 41.11% | +5.29% |
Сравнение комиссий SILJ и BAGY
SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и BAGY
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.33% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
SILJ and BAGY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (13.91%) compared to BAGY (11.19%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, SILJ leads with 59.34% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 59.34% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 2.33% for SILJ.
SILJ is categorized as Silver, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.65% for BAGY.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SILJ и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор