PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с XLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 10.15%/yr vs 9.89%/yr for XLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SIL charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности SIL и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIL имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции XLV немного отстают с 9.89%.

SIL

1 день
6.45%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.11%
6 месяцев
6.87%
1 год
80.36%
3 года*
49.62%
5 лет*
14.79%
10 лет*
10.15%

XLV

1 день
-0.60%
1 месяц
5.37%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.24%
1 год
14.31%
3 года*
6.73%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.11%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.83%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between SIL and XLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.21

Сравнение распределения секторов SIL и XLV

Секторы
SIL
XLV

Сырьевые материалы

99.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
XLV

-

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
XLV

-

Коммуникационные услуги

SIL

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

SIL

-

XLV

-

Энергетика

SIL

-

XLV

-

Финансовые услуги

SIL

-

XLV

-

Здравоохранение

SIL

-

XLV
100.0%

Промышленность

SIL

-

XLV

-

Недвижимость

SIL

-

XLV

-

Технологии

SIL

-

XLV

-

Коммунальные услуги

SIL

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

SIL vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.96

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.54

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.37

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

3.28

+2.47

SIL vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIL и XLV

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-39.17%

-43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.08%

-10.47%

-26.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-17.11%

-19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.47%

-17.11%

-33.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-28.40%

-34.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-4.17%

-22.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.40%

-7.12%

-44.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

4.37%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и XLV

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 20.44% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.44%

4.96%

+15.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.80%

10.58%

+33.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.15%

15.05%

+37.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

14.75%

+25.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.84%

16.58%

+23.26%

Сравнение комиссий SIL и XLV

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и XLV

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XLV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.14%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SIL and XLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (20.44%) compared to XLV (4.96%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, SIL leads with 10.15% vs 9.89% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 10.15% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

XLV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.14% for SIL.

SIL is categorized as Silver, while XLV is Health & Biotech Equities. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.08% for XLV.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор