PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с WDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с WDH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while WDH (Waterdrop Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SIL returned 12.56%/yr vs -27.99%/yr for WDH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIL и WDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Waterdrop Inc. (WDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у WDH с доходностью -24.98%.

SIL

1 день
3.27%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.10%
1 год
70.58%
3 года*
46.50%
5 лет*
12.56%
10 лет*
9.80%

WDH

1 день
-0.71%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-24.98%
6 месяцев
-20.37%
1 год
4.96%
3 года*
-14.35%
5 лет*
-27.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и WDH

2026 (YTD)20252024202320222021
SIL
Global X Silver Miners ETF		-2.20%166.16%14.62%1.31%-22.83%-17.32%
WDH
Waterdrop Inc.		-24.98%66.25%19.17%-68.77%141.30%-86.54%

Correlation

The correlation between SIL and WDH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.14

The correlation between SIL and WDH shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Waterdrop Inc.

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с WDH:
WDH с VOOWDH с CRDOWDH с DDSWDH с ASWDH с ACMRWDH с DFENWDH с DOCS

Доходность на риск

SIL vs. WDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WDH
Ранг доходности на риск WDH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c WDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Waterdrop Inc. (WDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILWDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.11

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.53

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.17

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

0.36

+4.73

SIL vs. WDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа WDH равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и WDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIL и WDH

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки WDH в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и WDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILWDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-91.12%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.08%

-29.00%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-62.60%

+25.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.29%

-88.67%

+34.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.80%

-84.92%

+54.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.40%

-81.15%

+29.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

13.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и WDH

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Waterdrop Inc. (WDH) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILWDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

13.33%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.57%

24.40%

+19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

44.58%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.64%

61.87%

-22.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.81%

62.73%

-22.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и WDH

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности WDH в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
WDH
Waterdrop Inc.		4.29%2.63%5.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIL and WDH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (19.29%) compared to WDH (13.33%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs WDH's -91.12%.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и WDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор