Сравнение SIL с SMH
SIL (Global X Silver Miners ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 9.80%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SIL charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности SIL и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIL показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.80% против 37.49% соответственно.
SIL
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 69.43%
- 3 года*
- 46.50%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 9.80%
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 141.99%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам SIL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | -2.20% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between SIL and SMH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between SIL and SMH shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SIL и SMH
Секторы
SIL
SMH
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SIL
SMH
-
Потребительский защитный сектор
SIL
SMH
-
Коммуникационные услуги
SIL
-
SMH
-
Потребительский циклический сектор
SIL
-
SMH
-
Энергетика
SIL
-
SMH
-
Финансовые услуги
SIL
-
SMH
-
Здравоохранение
SIL
-
SMH
-
Промышленность
SIL
-
SMH
-
Недвижимость
SIL
-
SMH
-
Технологии
SIL
-
SMH
Коммунальные услуги
SIL
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIL vs. SMH — Ранг доходности на риск
SIL
SMH
Сравнение SIL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 9.18 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 33.74 | -28.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIL и SMH
Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.99% | -84.96% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.08% | -14.93% | -22.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -35.74% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.77% | -45.30% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -45.30% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.80% | -2.81% | -27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.40% | -41.04% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 4.06% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIL и SMH
Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.29% | 16.25% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.57% | 27.73% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 33.20% | +18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.64% | 35.47% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 32.82% | +6.99% |
Сравнение комиссий SIL и SMH
SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIL и SMH
Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SIL and SMH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (19.29%) compared to SMH (16.25%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs SMH's -84.96%.
On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 9.80% for SIL. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 16.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
SIL has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.18% for SMH.
SIL is categorized as Silver, while SMH is Semiconductors. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIL и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор