Сравнение SIL с MAG
SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while MAG (MAG Silver Corp.) is a stock. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SIL и MAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIL
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.30%
- 6 месяцев
- -25.30%
- С начала года
- -13.78%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 5.31%
MAG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIL и MAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | -13.78% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
MAG MAG Silver Corp. | 0.00% | 85.31% | 30.64% | -33.40% | -0.26% | -23.64% | 73.31% | 62.19% | -40.94% | 12.06% |
Correlation
The correlation between SIL and MAG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between SIL and MAG has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIL vs. MAG — Ранг доходности на риск
SIL
MAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIL c MAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и MAG Silver Corp. (MAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIL | MAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIL и MAG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIL | MAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIL и MAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIL | MAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.00% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIL и MAG
Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как MAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG MAG Silver Corp. | 0.59% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.41% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SIL and MAG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIL и MAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор