PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIL с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver Miners ETF (SIL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

SIL и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIL и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIL и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
SIL
Global X Silver Miners ETF		11.66%166.16%14.62%1.31%-22.83%-11.77%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

SIL

1 день
3.53%
1 месяц
-20.28%
С начала года
11.66%
6 месяцев
31.12%
1 год
141.36%
3 года*
46.82%
5 лет*
19.16%
10 лет*
15.05%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий SIL и IAUM

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

SIL
Global X Silver Miners ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

SIL vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.92

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.35

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

2.74

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

10.02

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.92

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.31

-1.16

Корреляция

Корреляция между SIL и IAUM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и IAUM

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.06%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIL и IAUM

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

SILIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-20.87%

-62.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-19.15%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.99%

-11.69%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.78%

-4.99%

-46.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

5.23%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и IAUM

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

10.38%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

24.00%

+18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

27.53%

+22.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.63%

17.79%

+20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.75%

17.79%

+21.96%