Сравнение SIL с GFI
SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while GFI (Gold Fields Limited) is a stock. Over the past 10 years, SIL returned 9.80%/yr vs 27.45%/yr for GFI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SIL и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIL показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 9.80% против 27.45% соответственно.
SIL
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -20.41%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 70.58%
- 3 года*
- 46.50%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 9.80%
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
Сравнение доходности по годам SIL и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | -2.20% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between SIL and GFI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between SIL and GFI shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIL vs. GFI — Ранг доходности на риск
SIL
GFI
Сравнение SIL c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIL | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.15 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 3.06 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIL и GFI
Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIL | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.99% | -88.05% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.08% | -43.90% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -43.90% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.29% | -56.22% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -63.09% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.80% | -38.93% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.40% | -44.25% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 16.51% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIL и GFI
Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIL | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.29% | 17.70% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.57% | 46.40% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 59.94% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.64% | 52.37% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 54.90% | -15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIL и GFI
Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GFI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SIL and GFI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (19.29%) compared to GFI (17.70%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs GFI's -88.05%.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIL и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор