Сравнение SIL с GDXU
SIL (Global X Silver Miners ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SIL returned 12.56%/yr vs -14.73%/yr for GDXU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SIL charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности SIL и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIL показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.
SIL
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -20.41%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 70.58%
- 3 года*
- 46.50%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 9.80%
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIL и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | -2.20% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 8.69% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
Correlation
The correlation between SIL and GDXU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between SIL and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SIL и GDXU
Секторы
SIL
GDXU
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SIL
GDXU
Потребительский защитный сектор
SIL
GDXU
-
Коммуникационные услуги
SIL
-
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
SIL
-
GDXU
-
Энергетика
SIL
-
GDXU
-
Финансовые услуги
SIL
-
GDXU
-
Здравоохранение
SIL
-
GDXU
-
Промышленность
SIL
-
GDXU
-
Недвижимость
SIL
-
GDXU
-
Технологии
SIL
-
GDXU
-
Коммунальные услуги
SIL
-
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIL vs. GDXU — Ранг доходности на риск
SIL
GDXU
Сравнение SIL c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIL | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.37 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 0.80 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIL и GDXU
Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIL | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.99% | -94.39% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.08% | -83.97% | +46.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -83.97% | +46.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.29% | -92.44% | +38.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.80% | -79.58% | +48.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.40% | -69.77% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 38.59% | -24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIL и GDXU
Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 19.29%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIL | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.29% | 54.28% | -34.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.57% | 123.72% | -80.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 142.00% | -90.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.64% | 111.92% | -72.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 110.82% | -71.01% |
Сравнение комиссий SIL и GDXU
SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIL и GDXU
Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SIL and GDXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to SIL (19.29%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs GDXU's -94.39%.
On 5-year performance, SIL leads with 12.56% vs -14.73% for GDXU. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 19.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIL has performed better with a 12.56% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
SIL has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for GDXU.
SIL is categorized as Silver, while GDXU is Leveraged Equities. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.95% for GDXU.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIL и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор