PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while GDXJ is a Materials fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 10.69%/yr vs 13.07%/yr for GDXJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SIL charges 0.65%/yr vs 0.54%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности SIL и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 10.69% против 13.07% соответственно.

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		-2.55%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between SIL and GDXJ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.92

The correlation between SIL and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIL и GDXJ

Секторы
SIL
GDXJ

Сырьевые материалы

99.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
GDXJ
100.0%

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

SIL

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

SIL

-

GDXJ

-

Энергетика

SIL

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

SIL

-

GDXJ

-

Здравоохранение

SIL

-

GDXJ

-

Промышленность

SIL

-

GDXJ

-

Недвижимость

SIL

-

GDXJ

-

Технологии

SIL

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

SIL

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

SIL vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.32

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.74

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.99

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

4.95

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.32

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.06

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SIL и GDXJ

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-88.66%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-32.92%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-32.92%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-50.99%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-57.77%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-29.01%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.45%

-60.50%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

13.19%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и GDXJ

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

16.66%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.57%

41.34%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.01%

49.79%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

41.10%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

44.06%

-4.46%

Сравнение комиссий SIL и GDXJ

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и GDXJ

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности GDXJ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SIL and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to GDXJ (16.66%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 13.07% vs 10.69% for SIL. On fees, GDXJ is cheaper at 0.54% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 16.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 13.07% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.13% for SIL.

SIL is categorized as Silver, while GDXJ is Materials. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.54% for GDXJ.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор