PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 10.69%/yr vs 21.95%/yr for COPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIL и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 10.69% против 21.95% соответственно.

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between SIL and COPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.56

The correlation between SIL and COPX shifts across timeframes, from 0.54 (10 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIL и COPX

Секторы
SIL
COPX

Сырьевые материалы

99.8%
96.3%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
COPX
96.3%

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
COPX

-

Коммуникационные услуги

SIL

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

SIL

-

COPX

-

Энергетика

SIL

-

COPX

-

Финансовые услуги

SIL

-

COPX

-

Здравоохранение

SIL

-

COPX

-

Промышленность

SIL

-

COPX
3.7%

Недвижимость

SIL

-

COPX

-

Технологии

SIL

-

COPX

-

Коммунальные услуги

SIL

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

SIL vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.93

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.17

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.37

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

14.00

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.93

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.19

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SIL и COPX

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-83.16%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-27.82%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-39.72%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-42.12%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-65.41%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-5.69%

-20.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.45%

-39.30%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

8.66%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и COPX

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

15.38%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.57%

35.68%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.01%

41.41%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

36.51%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

35.55%

+4.05%

Сравнение комиссий SIL и COPX

И SIL, и COPX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и COPX

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SIL and COPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to COPX (15.38%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.95% vs 10.69% for SIL. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 15.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.95% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL and COPX have the same expense ratio: 0.65% per year.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.13% for SIL.

SIL is categorized as Silver, while COPX is Materials. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор