PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с ^XAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SIL с ^XAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver Miners ETF (SIL) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU).

SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SIL и ^XAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIL и ^XAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		11.66%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		13.79%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у ^XAU с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям ^XAU по среднегодовой доходности: 15.05% против 18.77% соответственно.

SIL

1 день
3.53%
1 месяц
-20.28%
С начала года
11.66%
6 месяцев
31.12%
1 год
141.36%
3 года*
46.82%
5 лет*
19.16%
10 лет*
15.05%

^XAU

1 день
4.08%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.79%
6 месяцев
29.50%
1 год
119.66%
3 года*
43.63%
5 лет*
22.72%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Philadelphia Gold and Silver Index

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING

Доходность на риск

SIL vs. ^XAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c ^XAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIL^XAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.66

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.76

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

3.97

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

14.42

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. ^XAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XAU равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и ^XAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIL^XAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.08

+0.07

Корреляция

Корреляция между SIL и ^XAU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SIL и ^XAU

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, примерно равная максимальной просадке ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и ^XAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SIL^XAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-83.04%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-30.21%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-45.52%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-45.52%

-17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.99%

-17.20%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.78%

-39.84%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

8.31%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и ^XAU

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIL^XAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

16.56%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

37.63%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

45.31%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.63%

35.68%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.75%

36.62%

+3.13%