PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIJ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SIJ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.


SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-8.41%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between SIJ and XTJL is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.80

The correlation between SIJ and XTJL shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Industrials

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

SIJ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIJXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.46

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.06

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

17.30

-18.86

SIJ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIJXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.11

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.65

-1.27

Просадки

Сравнение просадок SIJ и XTJL

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и XTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SIJXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-23.24%

-76.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-5.12%

-30.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-16.70%

-53.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

0.00%

-99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-4.04%

-82.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

0.90%

+20.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и XTJL

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SIJXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

0.31%

+9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

5.72%

+20.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

7.42%

+24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

15.21%

+20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

15.21%

+24.41%

Сравнение комиссий SIJ и XTJL

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и XTJL

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SIJ and XTJL have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.27%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.67% vs -30.36% for SIJ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.67% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор