Сравнение SIJ с XTJL
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SIJ is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SIJ returned -30.36%/yr vs 14.67%/yr for XTJL. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
SIJ
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -23.42%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -30.36%
- 5 лет*
- -18.85%
- 10 лет*
- -27.76%
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIJ и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -22.92% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -8.41% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Correlation
The correlation between SIJ and XTJL is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | -0.80 |
The correlation between SIJ and XTJL shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. XTJL — Ранг доходности на риск
SIJ
XTJL
Сравнение SIJ c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.06 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 17.30 | -18.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 2.11 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.65 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и XTJL
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -23.24% | -76.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -5.12% | -30.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.84% | -16.70% | -53.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | 0.00% | -99.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.74% | -4.04% | -82.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 0.90% | +20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и XTJL
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 0.31% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 5.72% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 7.42% | +24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 15.21% | +20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 15.21% | +24.41% |
Сравнение комиссий SIJ и XTJL
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и XTJL
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.87% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and XTJL have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIJ has higher volatility (10.27%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs XTJL's -23.24%.
On 3-year performance, XTJL leads with 14.67% vs -30.36% for SIJ. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.67% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор