PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. SIJ is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, SIJ returned -18.85%/yr vs 9.81%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-18.57%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between SIJ and XDSQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.79

The correlation between SIJ and XDSQ shifts across timeframes, from -0.79 (all time) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с TERGSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TQQQSIJ с NOBL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT

Доходность на риск

SIJ vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.53

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.11

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.68

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

8.02

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.53

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.65

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.69

-1.32

Просадки

Сравнение просадок SIJ и XDSQ

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-26.06%

-73.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-9.60%

-25.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-19.15%

-50.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-26.06%

-50.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

0.00%

-99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-4.96%

-81.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

2.01%

+18.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и XDSQ

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

0.53%

+9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

8.39%

+18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

10.54%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

15.27%

+20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

15.09%

+24.53%

Сравнение комиссий SIJ и XDSQ

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и XDSQ

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and XDSQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.27%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.81% vs -18.85% for SIJ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.81% return vs -18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор