PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. SIJ is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, SIJ returned -18.85%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-18.57%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between SIJ and XDQQ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.67

The correlation between SIJ and XDQQ shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с TERGSIJ с AMDGSIJ с TQQQSIJ с QLDSIJ с NOBL
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

SIJ vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.25

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.72

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.46

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

6.63

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.25

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.42

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.46

-1.09

Просадки

Сравнение просадок SIJ и XDQQ

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-35.63%

-64.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-11.84%

-23.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-23.17%

-46.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-35.63%

-40.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.01%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-10.83%

-75.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

2.60%

+18.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и XDQQ

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

0.36%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

11.10%

+15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

13.80%

+17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

19.80%

+16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

19.65%

+19.97%

Сравнение комиссий SIJ и XDQQ

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и XDQQ

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and XDQQ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.27%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -18.85% for SIJ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор