Сравнение SIJ с OKTG
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SIJ is passively managed, while OKTG is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -26.94%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
SIJ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -16.70%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- -27.74%
- 5 лет*
- -19.88%
- 10 лет*
- -27.55%
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIJ и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -26.94% | -4.22% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between SIJ and OKTG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. OKTG — Ранг доходности на риск
SIJ
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIJ c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIJ | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIJ и OKTG
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -60.69% | -39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -9.20% | -90.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.80% | -22.77% | -64.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 133.12% | -99.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.23% | 133.12% | -96.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 133.12% | -93.47% |
Сравнение комиссий SIJ и OKTG
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и OKTG
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 4.82% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and OKTG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор