Сравнение SII с TFPM
SII (Sprott Inc) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while TFPM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, SII returned 50.69%/yr vs 26.68%/yr for TFPM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -17.28%.
SII
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -14.19%
- 6 месяцев
- -9.73%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 50.69%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.99%
TFPM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -25.72%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.05%
Сравнение доходности по годам SII и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 7.75% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 22.61% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -17.28% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
Correlation
The correlation between SII and TFPM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between SII and TFPM shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SII:
$2.71B
TFPM:
$5.66B
SII:
$3.62
TFPM:
$1.50
SII:
29.00
TFPM:
18.23
SII:
0.78
TFPM:
0.14
SII:
6.50
TFPM:
12.51
SII:
5.10
TFPM:
2.63
SII:
$377.77M
TFPM:
$453.24M
SII:
$278.09M
TFPM:
$337.23M
SII:
$120.39M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. TFPM — Ранг доходности на риск
SII
TFPM
Сравнение SII c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.55 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 1.27 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII и TFPM
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -36.48% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -34.87% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.32% | -34.87% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -33.56% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -13.75% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 15.10% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и TFPM
Sprott Inc (SII) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что SII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 12.49% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.12% | 35.25% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.15% | 44.66% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 37.62% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.98% | 37.62% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и TFPM
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности TFPM в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 1.43% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.84% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и TFPM
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
SII and TFPM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (14.08%) compared to TFPM (12.49%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs TFPM's -36.48%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор