Сравнение SII с GLBE
SII (Sprott Inc) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. SII operates in Asset Management (Financial Services), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SII returned 25.51%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
SII
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 98.33%
- 3 года*
- 57.00%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- —
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SII и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SII Sprott Inc | 24.24% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 2.39% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between SII and GLBE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SII:
$2.24B
GLBE:
$5.59B
SII:
$3.53
GLBE:
$0.67
SII:
34.31
GLBE:
48.01
SII:
0.92
GLBE:
0.01
SII:
7.68
GLBE:
5.46
SII:
5.88
GLBE:
6.14
SII:
$377.77M
GLBE:
$1.02B
SII:
$278.09M
GLBE:
$467.05M
SII:
$120.39M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII vs. GLBE — Ранг доходности на риск
SII
GLBE
Сравнение SII c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SII | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.21 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | -0.49 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SII | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.15 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.06 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.07 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок SII и GLBE
Максимальная просадка SII за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -79.10% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -33.78% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -56.17% | +29.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -79.10% | +31.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -60.64% | +33.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -52.30% | +31.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 14.44% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII и GLBE
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII) составляет 11.81%, в то время как у Global-e Online Ltd. (GLBE) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что SII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 19.24% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 36.67% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.45% | 46.68% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 68.23% | -30.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 68.21% | -30.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII и GLBE
Дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как GLBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.24% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII и GLBE
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
SII and GLBE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to SII (11.81%). In terms of maximum drawdown, SII dropped -47.81% vs GLBE's -79.10%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SII и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор