Сравнение SIHY с SCYB
SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SIHY tracks the ICE BofA US High Yield while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, SIHY returned 8.21% vs 7.03% for SCYB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIHY показывает доходность 1.75%, а SCYB немного выше – 1.76%.
SIHY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIHY и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 1.75% | 8.13% | 8.67% | 8.72% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.76% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
Correlation
The correlation between SIHY and SCYB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between SIHY and SCYB shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIHY vs. SCYB — Ранг доходности на риск
SIHY
SCYB
Сравнение SIHY c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHY | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.89 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 12.95 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHY | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.70 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок SIHY и SCYB
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIHY | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -4.92% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.44% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.12% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -0.52% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.54% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и SCYB
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SIHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIHY | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.09% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 2.94% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 3.75% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 5.13% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 5.13% | +2.44% |
Сравнение комиссий SIHY и SCYB
SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и SCYB
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности SCYB в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.92% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.26% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
SIHY and SCYB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIHY has higher volatility (1.16%) compared to SCYB (1.09%). In terms of maximum drawdown, SIHY dropped -13.30% vs SCYB's -4.92%.
On 1-year performance, SIHY leads with 8.21% vs 7.03% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIHY has performed better with a 8.21% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.
SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.92% for SCYB.
SIHY tracks ICE BofA US High Yield, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Harbor and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.03% for SCYB.
SIHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIHY и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор