PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHY с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHY с SCYB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

SIHY и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIHY и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHY и SCYB

2026 (YTD)202520242023
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		-0.56%8.13%8.67%8.72%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		0.13%8.33%8.15%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 0.13%.

SIHY

1 день
0.18%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.81%
3 года*
8.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с HYGHSIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с CLOASIHY с BBHY
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий SIHY и SCYB

SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SIHY vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHYSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.82

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.72

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

9.00

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHY vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHYSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.66

-1.07

Корреляция

Корреляция между SIHY и SCYB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и SCYB

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности SCYB в 7.05%

TTM20252024202320222021
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.53%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.05%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIHY и SCYB

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHYSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-4.92%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.14%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.91%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.53%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.81%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и SCYB

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеют волатильность 2.22% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHYSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.27%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.94%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.22%

5.68%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

5.20%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.67%

5.20%

+2.47%